Sistema de média móvel de longo prazo

Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar esse momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando para a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados ​​para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observar essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes vão assistir a uma inversão em direção ao Média center. Moving médias como usá-los. Algumas das funções preliminares de uma média movente são identificar tendências e as reversões medem a força da momentum de um recurso e determinam áreas potenciais onde um recurso encontrará a sustentação ou a resistência. Nesta seção nós Apontar como os diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss Além disso, vamos abordar algumas das capacidades de um D limitações de médias móveis que se deve considerar quando usá-los como parte de uma rotina de negociação Trend Identificar tendências é uma das principais funções de médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo médias móveis são atrasados ​​indicadores O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima Inversamente , Um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa Muitos comerciantes só consideram a realização de uma posição longa em um ativo quando o preço está negociando acima de uma média móvel Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona nos comerciantes Favor. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momento e como as médias móveis podem ser usados ​​para enfrentar tal façanha A resposta simples é prestar muita atenção ao tempo Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido olhando para as médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são usadas para criar a média, como cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum São criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida de médio prazo impulso Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usado como uma medida de longo prazo impulso senso comum deve Dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais adequada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção da momentum de um ativo é colocar três médias móveis sobre Um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se comparam em relação a um outro As três médias móveis que são geralmente utilizados têm diferentes prazos em uma tentativa de representar curto prazo, médio e longo prazo pric Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Inversamente, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está em A direção para baixo. Suporte Outro uso comum de médias móveis é na determinação de suportes de preços potenciais Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um recurso muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que um importante Média Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32 Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro A atitude média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar as posições longas existentes muitos Vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada, porque o preço muitas vezes salta fora da resistência e continua seu movimento menor Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser em seu O melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor do seu investimento. Top-Perdas As características de suporte e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para o gerenciamento de risco A capacidade de médias móveis para identificar lugares estratégicos para definir stop - Ordens de perda permite que os comerciantes para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer qualquer maior Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir o seu stop - Ordens de perda abaixo de médias influentes podem salvar-se muito dinheiro Usando médias móveis para definir stop-loss ordens é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Seleção de um Long-Term Moving Average. Use uma média móvel que é cerca de metade do comprimento do ciclo Que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 250 dias 1 ano, em seguida, uma média móvel de 125 dias é apropriado Ciclo comprimentos variam de forma que você provavelmente vai ficar com uma escolha de vários períodos de tempo Plotar uma gama de MAs Contra o histórico de preços do gráfico e comparar os resultados, em seguida, optar pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis Quais são as diferenças. Cada tipo de média móvel tem diferentes características. Simples médias móveis têm um Tendência a latir duas vezes dando um sinal quando dados fora do intervalo normal é adicionado eo sinal oposto quando os mesmos dados são deixados cair do cálculo da média móvel no final do período de tempo Eles shoul D pode ser evitado por este motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais responsivo do que a média móvel exponencial subir mais alto e mais rápido do que o EMA durante forte up-tendências cair mais rápido e mais durante down-trends E retracing mais rápido em reversals. On o gráfico abaixo você pode ver que há uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias ea média móvel ponderada A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do que a 120 EMA. In dia Curto, o SMA deve ser evitado eo período de tempo médio móvel ponderado aumentou por aproximadamente 50 quando comparado à média móvel exponencial. A revisão semanal de Colin Twiggs da economia global ajudá-lo-á a identificar o risco de mercado e melhorar seu sincronismo. Que é a diferença entre , Digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário. Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. MAs de semana são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes Calculado MA s com a sua calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de Burroughs adicionando dados de entrada foi mantida a um mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo qualquer média móvel que você escolher quer. que você na tendência, mas levá-lo para fora tarde Na saída ou. get you out mais cedo, mas dar mais sinais de saída prematura custando-lhe dinheiro e aumentar a sua pressão arterial. Você tem que decidir qual é o seu principal objetivo é montar a tendência até o seu fim ou para fazer uma saída rápida quando a tendência Em uma tendência de movimento rápido ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápido como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lento, por vezes, fares melhor, mas você pode ser freqüentemente Parou para fora com ambos them. MA s não são adequados para a negociação de tendências de lento movimento há apenas muitos sinais de saída falsa, se você comércio com uma média mais rápida ou mais lento Use um filtro para excluir tendências de movimento lento e, em seguida, use Uma média móvel mais rápida no restante mais forte Tendências. Nenhuma sobreposição ou um espaço entre o alto secundário anterior eo secundário secundário atual ou vice-versa em uma tendência para baixo Para mais sobre espaços, veja tendências cegas de freddy. Uma correção secundária ou padrão gráfico que respeita a longo prazo Shorter - Correções de prazo podem ser usadas, mas quanto menor a correção, maior será o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX 25 ou 30 e DI acima DI - ou abaixo, para uma tendência descendente. Oscilador de Preço Emendado 20 semanas maior que zero. Se você estiver indo usar uma média móvel mais rápida para seguir tendências preliminares, a seguir eu recomendo que você tente um do seguinte. 100 dias EMA ou.150-dia WMA se você for uma criatura do hábito, um WMA de 30 semanas Não fará muita diferença. Se você achar que eles são muito sensíveis, em seguida, aumentar o período de tempo até obter o resultado desejado. Evitar usando médias móveis simples Cuidado com que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que MA exponencial Evitar o uso de longo prazo MAs em uma tendência de movimento lento - nós E um filtro para identificá-los Tente usar uma média móvel mais rápida EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias em tendências fortes.